¿Qué es el modelo ARMA?

El modelo ARMA (modelo autorregresivo y de media móvil) es un método importante para estudiar series temporales. Está compuesto por un modelo "híbrido" basado en el modelo autorregresivo (modelo AR para abreviar) y el modelo móvil. modelo promedio (modelo MA para abreviar). En la investigación de mercado, a menudo se usa para estudiar datos de seguimiento a largo plazo. Por ejemplo, en la investigación de Panel, se usa para estudiar cambios en los patrones de comportamiento del consumidor, se usa para predecir el volumen de ventas y el tamaño del mercado con estacionalidad. cambios, etc Tres formas básicas del modelo ARMA 1. Modelo autorregresivo (AR: Autorregresivo); Si la serie temporal yt satisface donde εt es una secuencia de variables aleatorias independiente e idénticamente distribuida, y satisface: E(εt) = 0, entonces la serie de tiempo se llama yt. Es un modelo autorregresivo de orden p. Las condiciones estacionarias del modelo autorregresivo: las raíces del polinomio del operador de retraso están todas fuera del círculo unitario, es decir, las raíces de φ(B) = 0 son mayores que 1. 2. Modelo de media móvil (MA: media móvil) Si la serie temporal yt satisface, entonces la serie temporal se llama yt y obedece al modelo de media móvil de orden p a la condición estacionaria del modelo de media móvil: es estacionario bajo cualquier condición; condiciones. 3. Modelo mixto (ARMA: media móvil autorregresiva) Si la serie temporal yt satisface: , entonces la serie temporal se denomina modelo híbrido de media móvil autorregresiva de orden (p, q). O registrado como φ(B)yt = θ(B)εt