Mi computadora es un sistema Vista. No importa lo que cambie el fondo del escritorio, cambia al fondo de pantalla azul original cuando lo enciendo por segunda vez.

¿La tuya es una copia pirateada?

¿Activado?

Si es genuino, intente deshabilitar los cambios en el escritorio en la Política de grupo. Ingrese gpedit.msc durante la operación y presione Entrar, busque la configuración en la opción "Escritorio" como se muestra:

Mi sistema es Win7 y las opciones pueden ser ligeramente diferentes.

Si funciona, el crédito va al 6º piso. Sólo te digo cómo abrirlo.